PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 14.40%/yr for VIOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 15.34%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и VIOO

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-15.10%

Correlation

The correlation between AVSC and VIOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSC and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и VIOO

Секторы
AVSC
VIOO

Финансовые услуги

22.4%
16.9%

Потребительский циклический сектор

14.9%
13.4%

Промышленность

13.0%
15.5%

Технологии

12.6%
15.5%

Здравоохранение

11.5%
11.0%

Энергетика

9.5%
5.9%

Сырьевые материалы

5.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.9%
7.7%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
VIOO
13.4%

Промышленность

AVSC
13.0%
VIOO
15.5%

Технологии

AVSC
12.6%
VIOO
15.5%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
VIOO
11.0%

Энергетика

AVSC
9.5%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
VIOO
5.1%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
VIOO
3.5%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
VIOO
3.6%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
VIOO
2.0%

Недвижимость

AVSC
0.9%
VIOO
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

AVSC vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.82

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.64

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.63

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

12.14

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.82

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AVSC и VIOO

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-44.15%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.77%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-27.93%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.89%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.33%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и VIOO

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.49% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.71%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.59%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.40%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

22.99%

-0.65%

Сравнение комиссий AVSC и VIOO

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и VIOO

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSC and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs VIOO's -44.15%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 14.40% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. AVSC tracks Russell 2000 Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.10% for VIOO.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор