Сравнение AVSC с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
AVSC и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 3.49% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 3.49%.
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и VIOO
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSC vs. VIOO — Ранг доходности на риск
AVSC
VIOO
Сравнение AVSC c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.45 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.78 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и VIOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и VIOO
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и VIOO
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -44.15% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.66% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.80% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.40% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.67% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и VIOO
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.08% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.34% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 13.10% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 22.67% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.51% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.98% | -0.38% |