Сравнение AVSC с TNA
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). AVSC is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.28%/yr vs 23.69%/yr for TNA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%.
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам AVSC и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -58.67% |
Correlation
The correlation between AVSC and TNA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between AVSC and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. TNA — Ранг доходности на риск
AVSC
TNA
Сравнение AVSC c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 3.10 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 10.17 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и TNA
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -88.09% | +59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -32.53% | +24.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -65.78% | +37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.73% | +33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -33.92% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 9.91% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и TNA
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 11.18% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 42.28% | -30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 57.79% | -40.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 67.38% | -45.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 68.30% | -46.13% |
Сравнение комиссий AVSC и TNA
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и TNA
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности TNA в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVSC and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNA has higher volatility (11.18%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs TNA's -88.09%.
On 3-year performance, TNA leads with 23.69% vs 17.28% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TNA has performed better with a 23.69% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.30% for TNA.
AVSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Avantis Investors and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 1.05% for TNA.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор