PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с TCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с TCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) are both funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TCMSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by TCM Funds. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 21.24%/yr for TCMSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.93%/yr for TCMSX.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью 18.13%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCMSX

1 день
1.16%
1 месяц
6.11%
С начала года
18.13%
6 месяцев
17.07%
1 год
46.45%
3 года*
21.24%
5 лет*
9.32%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и TCMSX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		18.13%14.32%18.46%20.32%-18.63%

Correlation

The correlation between AVSC and TCMSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between AVSC and TCMSX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Voya Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с VOOTCMSX с FCPGXTCMSX с VXUS

Доходность на риск

AVSC vs. TCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCTCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.42

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.11

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.30

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

12.89

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. TCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCMSX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCTCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AVSC и TCMSX

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и TCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCTCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-55.98%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-16.86%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-30.74%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.45%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-11.77%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.12%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и TCMSX

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCTCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.98%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

17.80%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

22.99%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.35%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

23.64%

-1.30%

Сравнение комиссий AVSC и TCMSX

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TCMSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и TCMSX

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TCMSX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		4.72%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and TCMSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCMSX has higher volatility (7.98%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs TCMSX's -55.98%.

TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и TCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор