Сравнение AVSC с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -18.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -7.95%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и TCMSX
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
AVSC vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
AVSC
TCMSX
Сравнение AVSC c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.62 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.14 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 0.40 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.62 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и TCMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и TCMSX
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TCMSX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и TCMSX
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -55.98% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -16.86% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -16.86% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -11.84% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 8.44% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и TCMSX
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.89% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 16.86% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 28.47% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 24.06% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.42% | -0.83% |