Сравнение AVSC с HSMV
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.28%/yr vs 9.57%/yr for HSMV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 11.30% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -8.34% |
Correlation
The correlation between AVSC and HSMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between AVSC and HSMV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
AVSC
HSMV
Сравнение AVSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.59 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 4.80 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и HSMV
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -19.16% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.83% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -15.45% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.53% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.59% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и HSMV
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеют волатильность 3.54% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.69% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 8.02% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 10.66% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.01% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 16.00% | +6.17% |
Сравнение комиссий AVSC и HSMV
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и HSMV
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HSMV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.85% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and HSMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSMV has higher volatility (3.69%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs HSMV's -19.16%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 9.57% for HSMV. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: Avantis Investors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.80% for HSMV.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор