Сравнение AVSC с FYX
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. AVSC is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.28%/yr vs 20.43%/yr for FYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%.
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам AVSC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 27.49% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -17.16% |
Correlation
The correlation between AVSC and FYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between AVSC and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. FYX — Ранг доходности на риск
AVSC
FYX
Сравнение AVSC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 6.24 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 20.23 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и FYX
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -61.80% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.56% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -27.91% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.82% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.33% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и FYX
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 3.54%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.78% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.19% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 18.05% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.90% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.14% | -1.97% |
Сравнение комиссий AVSC и FYX
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и FYX
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FYX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.89% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AVSC and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYX has higher volatility (3.78%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs FYX's -61.80%.
On 3-year performance, FYX leads with 20.43% vs 17.28% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FYX has performed better with a 20.43% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for FYX.
They also come from different issuers: Avantis Investors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.63% for FYX.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор