PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVSC is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, AVSC returned 38.76% vs 32.62% for AVDS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%6.86%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between AVSC and AVDS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.67

The correlation between AVSC and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и AVDS

Секторы
AVSC
AVDS

Финансовые услуги

22.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.8%

Промышленность

13.0%
22.6%

Технологии

12.6%
9.7%

Здравоохранение

11.5%
4.5%

Энергетика

9.5%
6.1%

Сырьевые материалы

5.5%
17.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Недвижимость

0.9%
3.2%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
AVDS
12.8%

Промышленность

AVSC
13.0%
AVDS
22.6%

Технологии

AVSC
12.6%
AVDS
9.7%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
AVDS
4.5%

Энергетика

AVSC
9.5%
AVDS
6.1%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
AVDS
17.0%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
AVDS
5.1%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
AVDS
2.9%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
AVDS
3.2%

Недвижимость

AVSC
0.9%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

AVSC vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.63

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

10.24

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.26

-0.86

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVDS

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-13.51%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.44%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.73%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.84%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.19%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVDS

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 4.49% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.46%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.43%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.87%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.36%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

15.36%

+6.98%

Сравнение комиссий AVSC и AVDS

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVDS

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and AVDS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 32.62% for AVDS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор