Сравнение AVSC с AVDS
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVSC is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, AVSC returned 42.10% vs 28.49% for AVDS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и AVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 9.01%.
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 6.11% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 9.01% | 38.18% | 3.20% | 3.58% |
Correlation
The correlation between AVSC and AVDS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between AVSC and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. AVDS — Ранг доходности на риск
AVSC
AVDS
Сравнение AVSC c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.30 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 8.74 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и AVDS
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -13.51% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -12.44% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.38% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.83% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.27% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и AVDS
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.70%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.78% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.38% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 15.61% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.51% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.51% | +6.77% |
Сравнение комиссий AVSC и AVDS
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и AVDS
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVDS в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 3.37% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and AVDS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDS has higher volatility (5.78%) compared to AVSC (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVDS's -13.51%.
On 1-year performance, AVSC leads with 42.10% vs 28.49% for AVDS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 42.10% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
AVDS has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.20% for AVSC.
AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.30% for AVDS.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор