PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

AVSC и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%9.42%7.75%6.86%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 5.27%.

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий AVSC и AVDS

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.25

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.92

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.12

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

12.47

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVDS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.25

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.18

-0.87

Корреляция

Корреляция между AVSC и AVDS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVDS

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVDS в 2.30%

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVDS

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-13.51%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.44%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.48%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-2.85%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.11%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVDS

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.26%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.66%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

17.26%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.22%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

15.22%

+7.37%