PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVPEX с SVTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с SVTAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.83%/yr vs 7.00%/yr for SVTAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и SVTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SVTAX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции AVPEX превзошли акции SVTAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.00% соответственно.

AVPEX

1 день
1.95%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-10.13%
С начала года
-6.87%
1 год
-9.98%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.83%

SVTAX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
3.10%
С начала года
4.28%
1 год
8.12%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.24%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и SVTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-6.87%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		4.28%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%

Correlation

The correlation between AVPEX and SVTAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AVPEX and SVTAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с SMRSXAVPEX с ALIBXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRX
Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с SCHDSVTAX с SGMAXSVTAX с GCCHXSVTAX с HLMGX

Доходность на риск

AVPEX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVPEXSVTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.21

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.83

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.44

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.99

-4.78

AVPEX vs. SVTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SVTAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и SVTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и SVTAX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и SVTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXSVTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-43.81%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-5.99%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-10.37%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-16.52%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-31.02%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-1.97%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.03%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

2.16%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и SVTAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXSVTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.38%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

5.45%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

7.19%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

10.61%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

12.22%

+6.75%

Сравнение комиссий AVPEX и SVTAX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SVTAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и SVTAX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности SVTAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.13%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.41%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and SVTAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to SVTAX (2.38%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs SVTAX's -43.81%.

SVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и SVTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор