Сравнение AVPEX с SMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX).

AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVPEX и SMRSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	-15.59%	1.46%	18.06%	28.80%	-28.96%	24.03%	9.25%	43.19%	-11.03%
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund	0.02%	5.38%	4.50%	4.73%	-3.47%	-0.39%	6.27%	4.13%	0.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у SMRSX с доходностью 0.02%.

AVPEX

1 день: 2.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -15.59%

6 месяцев: -16.01%

1 год: -11.77%

3 года*: 7.71%

5 лет*: 1.77%

10 лет*: 7.78%

SMRSX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.56%

С начала года: 0.02%

6 месяцев: 1.00%

1 год: 3.66%

3 года*: 4.59%

5 лет*: 2.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Название символа

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с AVPEX:

AVPEX с LPEFX AVPEX с RLIIX AVPEX с ALIBX AVPEX с JCRAX AVPEX с SMCVX AVPEX с CAEIX AVPEX с ARTHX

Часто сравнивают с SMRSX:

SMRSX с RLIIX SMRSX с SMCVX SMRSX с ALIBX SMRSX с LPEFX SMRSX с SMTRX SMRSX с DBLSX SMRSX с DLDFX

Сравнение комиссий AVPEX и SMRSX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

AVPEX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

SMRSX

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

AVPEX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVPEX	SMRSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.54	2.48	-3.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.62	3.80	-4.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.59	-0.67
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	3.98	-4.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.51	15.84	-17.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SMRSX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVPEX	SMRSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.54	2.48	-3.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	1.26	-1.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	1.76	-1.37

Корреляция

Корреляция между AVPEX и SMRSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и SMRSX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SMRSX в 3.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	10.07%	8.50%	8.83%	0.00%	31.03%	4.24%	13.52%	3.02%	6.79%	2.33%	0.75%	0.11%
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund	3.91%	3.95%	4.11%	3.50%	0.84%	0.56%	1.92%	2.86%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и SMRSX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и SMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVPEX	SMRSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.42%	-5.62%	-40.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.41%	-0.95%	-21.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.50%	-5.62%	-31.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.80%	-0.66%	-19.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.52%	-0.87%	-7.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.64%	0.24%	+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и SMRSX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVPEX	SMRSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.75%	0.64%	+6.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.76%	0.96%	+12.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.77%	1.52%	+19.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.66%	1.68%	+16.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.95%	1.59%	+17.36%

Сравнение AVPEX с SMRSX

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и SMRSX

Сравнение доходности по годам AVPEX и SMRSX

Доходность по периодам

AVPEX

SMRSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVPEX и SMRSX

Доходность на риск

AVPEX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

AVPEX

SMRSX

Сравнение AVPEX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVPEX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и SMRSX

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и SMRSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и SMRSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)