Сравнение AVPEX с SMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и SMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и SMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.35% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -11.03% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.15% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у SMTRX с доходностью -0.15%.
AVPEX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 7.81%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и SMTRX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Доходность на риск
AVPEX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AVPEX
SMTRX
Сравнение AVPEX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.89 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.25 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.38 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.12 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и SMTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и SMTRX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SMTRX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.04% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и SMTRX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и SMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -18.11% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -2.77% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -18.11% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.57% | -1.79% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -5.14% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 0.93% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и SMTRX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 1.62% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 2.46% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 4.11% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 5.34% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 4.83% | +14.12% |