Сравнение AVPEX с SMTRX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVPEX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 8.58%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPEX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -3.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between AVPEX and SMTRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AVPEX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVPEX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и SMTRX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -0.62% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -0.21% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.18% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 3.56% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 3.56% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 3.56% | +15.47% |
Сравнение комиссий AVPEX и SMTRX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и SMTRX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.58% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and SMTRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор