PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02110B8019

Эмитент

ALPS

Дата выпуска

23 окт. 2014 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVPEX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) показал доход в 0.08% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVPEX составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AVPEX

С начала года

0.08%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-4.21%

1 год

7.82%

3 года

10.74%

5 лет

12.48%

10 лет

8.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.57%-3.21%-5.75%1.56%2.31%0.08%
20240.90%3.17%2.28%-2.00%5.02%-1.27%6.06%0.50%2.13%-2.23%7.11%-4.28%18.06%
20238.97%-2.13%-2.28%2.63%0.20%4.23%3.87%-1.27%-1.29%-4.85%11.96%6.92%28.80%
2022-7.13%-4.08%0.06%-10.57%-0.14%-11.34%10.34%-6.72%-11.87%7.45%8.86%-5.13%-28.96%
2021-2.46%3.71%2.16%6.87%1.11%1.34%4.04%2.20%-4.25%6.99%-3.38%4.12%24.03%
20201.37%-9.79%-24.14%11.21%5.42%2.89%5.78%5.39%-2.45%-2.08%13.93%7.58%9.19%
20199.39%2.89%3.31%5.25%-4.00%5.91%0.67%-0.44%2.52%3.26%3.64%4.67%43.20%
20187.11%-5.12%-1.82%1.19%-1.98%-0.45%2.78%0.37%2.41%-8.75%-1.25%-6.81%-12.61%
20174.07%1.30%0.94%4.84%4.13%1.32%3.15%-0.74%2.48%0.37%-0.58%1.40%24.96%
2016-6.98%-1.56%9.52%1.54%-0.00%-3.52%4.83%0.75%2.62%-1.36%1.01%1.76%7.97%
2015-0.29%4.98%-1.37%3.33%1.61%-1.32%0.71%-4.87%-4.01%3.79%-1.87%-1.51%-1.32%
20141.10%3.07%0.48%4.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVPEX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVPEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.17$1.17$0.00$2.94$0.74$1.98$0.46$0.75$0.32$0.08$0.01

Дивидендный доход

8.83%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$2.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 46.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio составляет 5.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-37.5%10 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.43711 июл. 2024 г.669
-21.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12828 июн. 2019 г.357
-21.13%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.422
-19.03%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...