- ISIN
- US02110B8019
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 23 окт. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) снизился на 7.8% с начала года. Текущая цена акции AVPEX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) показал доход в -7.84% с начала года и -6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVPEX составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVPEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.29% | -9.00% | -6.03% | 7.18% | 2.32% | -0.44% | -7.84% | ||||||
| 2025 | 5.57% | -3.21% | -5.75% | 1.56% | 2.31% | 3.16% | 0.44% | 0.87% | -1.87% | -3.52% | -0.46% | 2.93% | 1.46% |
| 2024 | 0.90% | 3.17% | 2.28% | -2.00% | 5.02% | -1.27% | 6.06% | 0.50% | 2.13% | -2.23% | 7.11% | -4.28% | 18.06% |
| 2023 | 8.97% | -2.13% | -2.27% | 2.63% | 0.20% | 4.23% | 3.87% | -1.27% | -1.29% | -4.85% | 11.96% | 6.92% | 28.80% |
| 2022 | -7.13% | -4.08% | 0.06% | -10.57% | -0.14% | -11.34% | 10.34% | -6.72% | -11.87% | 7.45% | 8.86% | -5.13% | -28.96% |
| 2021 | -2.46% | 3.71% | 2.16% | 6.87% | 1.11% | 1.34% | 4.04% | 2.20% | -4.25% | 6.99% | -3.38% | 4.12% | 24.03% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio has an annualized alpha of -2.07%, beta of 0.85, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2014.
- This fund participated in 109.65% of S&P 500 Index downside but only 89.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.07% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.07%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 89.84%
- Участие в снижении
- 109.65%
Комиссия
Комиссия AVPEX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVPEX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.93 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.52 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $1.17 | $0.00 | $2.94 | $0.74 | $1.98 | $0.46 | $0.75 | $0.32 | $0.08 | $0.01 |
Дивидендный доход | 9.22% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 46.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio составляет 12.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.42%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.50%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.41%март 2026 г. | 8mo 2d | — | 10mo 11dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.73%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 6d | 1y 5moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.13%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 18d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| AVPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -56.78% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.10% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -18.90% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -25.43% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -33.92% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -0.74% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.72% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 1.97% | +7.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVPEX
Добавьте ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVPEX