PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVPEX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с LPEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both Global Equities funds from ALPS. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.47%/yr vs 9.16%/yr for LPEFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у LPEFX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.16% соответственно.

AVPEX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.15%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-6.49%
3 года*
9.17%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.47%

LPEFX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-4.86%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.52%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-7.84%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-6.33%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%

Correlation

The correlation between AVPEX and LPEFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.99

The correlation between AVPEX and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMRSXAVPEX с SMTRXAVPEX с CAEIX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX

Доходность на риск

AVPEX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVPEXLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.28

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.54

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVPEXLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и LPEFX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-77.00%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-22.00%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-22.00%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-49.19%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-49.19%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-18.14%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-22.76%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

9.25%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и LPEFX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеют волатильность 4.07% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.69%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

24.50%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

22.87%

-3.80%

Сравнение комиссий AVPEX и LPEFX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и LPEFX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности LPEFX в 16.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.22%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.41%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AVPEX and LPEFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPEFX has higher volatility (4.13%) compared to AVPEX (4.07%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs LPEFX's -77.00%.

LPEFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор