Сравнение AVPEX с LPEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и LPEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и LPEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -15.29% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVPEX показывает доходность -15.59%, а LPEFX немного выше – -15.29%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.44% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
LPEFX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и LPEFX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.
Доходность на риск
AVPEX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск
AVPEX
LPEFX
Сравнение AVPEX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | LPEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.52 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.60 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.50 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и LPEFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и LPEFX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности LPEFX в 18.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 18.15% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и LPEFX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и LPEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -77.00% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -22.00% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -49.19% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -49.19% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -25.97% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -22.78% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 7.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеют волатильность 6.75% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | LPEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.81% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.77% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 20.81% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 24.40% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.78% | -3.83% |