PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVPEX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с JCRAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both mutual funds - AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS, while JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.83%/yr vs 7.65%/yr for JCRAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции AVPEX превзошли акции JCRAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.65% соответственно.

AVPEX

1 день
1.95%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-10.13%
С начала года
-6.87%
1 год
-9.98%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.83%

JCRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
11.10%
С начала года
17.41%
1 год
33.29%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и JCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-6.87%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		17.41%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%

Correlation

The correlation between AVPEX and JCRAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AVPEX and JCRAX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с SMRSXAVPEX с ALIBXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRXAVPEX с CAEIX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMTRXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с SMCVXJCRAX с BCSKX

Доходность на риск

AVPEX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVPEXJCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.32

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.95

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.59

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

9.19

-9.98

AVPEX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа JCRAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и JCRAX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и JCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-62.03%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-13.01%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-13.01%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-26.60%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-43.14%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-8.38%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-26.27%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

3.65%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и JCRAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.03%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

11.54%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.51%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.70%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.06%

+0.91%

Сравнение комиссий AVPEX и JCRAX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JCRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и JCRAX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности JCRAX в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.13%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.50%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and JCRAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to JCRAX (4.03%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs JCRAX's -62.03%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и JCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор