Сравнение AVPEX с JCRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и JCRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.19% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и JCRAX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JCRAX в 1.36%.
Доходность на риск
AVPEX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
AVPEX
JCRAX
Сравнение AVPEX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.49 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.09 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.54 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 16.83 | -18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.49 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и JCRAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и JCRAX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности JCRAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и JCRAX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и JCRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -62.03% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -11.40% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -26.60% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -43.14% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | 0.00% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -26.67% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.40% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и JCRAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.51% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.52% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.24% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.65% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.13% | +0.82% |