PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVPEX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с RLIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) are both mutual funds - AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS, while RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.47%/yr vs 7.14%/yr for RLIIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.25%/yr for RLIIX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции AVPEX превзошли акции RLIIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.14% соответственно.

AVPEX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.15%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-6.49%
3 года*
9.17%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.47%

RLIIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.84%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и RLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-7.84%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.23%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%

Correlation

The correlation between AVPEX and RLIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between AVPEX and RLIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMRSXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRXAVPEX с CAEIX
Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMRSXRLIIX с SMCVX

Доходность на риск

AVPEX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVPEXRLIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.49

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.54

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.31

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.46

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RLIIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVPEXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.49

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и RLIIX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и RLIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-27.35%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-6.43%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-12.90%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-21.19%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-27.35%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

0.00%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.60%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

1.47%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и RLIIX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.42%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

6.67%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

8.55%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

10.78%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

12.03%

+7.04%

Сравнение комиссий AVPEX и RLIIX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и RLIIX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности RLIIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.22%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.75%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and RLIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (4.07%) compared to RLIIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs RLIIX's -27.35%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и RLIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор