Сравнение AVPEX с RLIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и RLIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и RLIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AVPEX превзошли акции RLIIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.59% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и RLIIX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.
Доходность на риск
AVPEX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск
AVPEX
RLIIX
Сравнение AVPEX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | RLIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.39 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 2.00 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.02 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 8.90 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.39 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и RLIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и RLIIX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности RLIIX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и RLIIX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и RLIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -27.35% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -7.88% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -21.19% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -27.35% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -4.69% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -4.64% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.79% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и RLIIX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.14% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 6.78% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 11.35% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 10.79% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.05% | +6.90% |