PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVPEX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVPEX и RLIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
-15.59%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income
0.07%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AVPEX превзошли акции RLIIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.59% соответственно.


AVPEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.01%
1 год
-11.77%
3 года*
7.71%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.78%

RLIIX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.89%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.32%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Сравнение комиссий AVPEX и RLIIX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.


Доходность на риск

AVPEX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина

RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVPEXRLIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.39

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

2.00

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.02

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

8.90

-10.40

AVPEX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RLIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVPEXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.39

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVPEX и RLIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и RLIIX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности RLIIX в 6.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
10.07%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income
6.22%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и RLIIX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и RLIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AVPEXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-27.35%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-7.88%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-21.19%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-27.35%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-4.69%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.64%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

1.79%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и RLIIX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVPEXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.14%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

6.78%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

11.35%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

10.79%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

12.05%

+6.90%