PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVPEX с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с ALIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) are both mutual funds - AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS, while ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past 5 years, AVPEX returned 2.39%/yr vs 7.55%/yr for ALIBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.12%/yr for ALIBX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у ALIBX с доходностью 7.75%.

AVPEX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.15%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-6.49%
3 года*
9.17%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.47%

ALIBX

1 день
0.07%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.85%
1 год
21.06%
3 года*
14.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и ALIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-7.84%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%17.96%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		7.75%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%

Correlation

The correlation between AVPEX and ALIBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between AVPEX and ALIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с SMRSXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRXAVPEX с CAEIX
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с SMRSXALIBX с RLIIXALIBX с LPEFXALIBX с INDAXALIBX с SMCVXALIBX с JCRAX

Доходность на риск

AVPEX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVPEXALIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.43

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.50

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.02

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.77

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ALIBX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVPEXALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.43

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и ALIBX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и ALIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-20.38%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-7.13%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-12.65%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-20.38%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-0.44%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.75%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

1.56%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и ALIBX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.69%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

7.10%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

8.86%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

11.17%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

11.01%

+8.06%

Сравнение комиссий AVPEX и ALIBX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ALIBX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и ALIBX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ALIBX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.45%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.22%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and ALIBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (4.07%) compared to ALIBX (2.69%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs ALIBX's -20.38%.

ALIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и ALIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор