Сравнение AVPEX с SMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и SMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и SMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 14.72% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | -0.56% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у SMCVX с доходностью -0.56%.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
SMCVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и SMCVX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SMCVX в 1.17%.
Доходность на риск
AVPEX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск
AVPEX
SMCVX
Сравнение AVPEX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | SMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.21 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.64 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.43 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.51 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.21 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и SMCVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и SMCVX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SMCVX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 5.06% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и SMCVX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и SMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -16.11% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -2.94% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -16.11% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -1.74% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -5.13% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 0.76% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и SMCVX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 1.67% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 2.08% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 3.30% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 4.14% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 4.05% | +14.90% |