Сравнение AVPEX с SMCVX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - AVPEX is a Global Equities fund managed by ALPS, while SMCVX is a Multisector Bonds fund managed by ALPS. Over the past 5 years, AVPEX returned 2.37%/yr vs 0.93%/yr for SMCVX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.17%/yr for SMCVX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и SMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SMCVX с доходностью 1.28%.
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
SMCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPEX и SMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 15.35% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 1.28% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
Correlation
The correlation between AVPEX and SMCVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between AVPEX and SMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск
AVPEX
SMCVX
Сравнение AVPEX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | SMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.71 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.88 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и SMCVX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и SMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -16.11% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -2.71% | -19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -3.73% | -18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -16.11% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -0.22% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.90% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 0.59% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и SMCVX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 0.66% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 2.37% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 2.84% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 4.18% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 4.00% | +14.97% |
Сравнение комиссий AVPEX и SMCVX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SMCVX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и SMCVX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности SMCVX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 4.89% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and SMCVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to SMCVX (0.66%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs SMCVX's -16.11%.
SMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и SMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор