Сравнение AVMV с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и VVOAX
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
AVMV vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
AVMV
VVOAX
Сравнение AVMV c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.09 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 8.91 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.38 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и VVOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и VVOAX
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и VVOAX
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -62.08% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.08% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.76% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -11.80% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.54% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и VVOAX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.73%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.27% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 14.27% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 22.91% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.06% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 24.20% | -5.83% |