Сравнение AVMV с VVOAX
AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past year, AVMV returned 27.02% vs 49.58% for VVOAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности AVMV и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 23.71%.
AVMV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам AVMV и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 12.62% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | 20.24% | 30.01% | 15.20% |
Correlation
The correlation between AVMV and VVOAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between AVMV and VVOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMV vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
AVMV
VVOAX
Сравнение AVMV c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.45 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 19.47 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.81 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.41 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и VVOAX
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMV | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -62.08% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.21% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -11.73% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.56% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и VVOAX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMV | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.15% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.85% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 17.90% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.16% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.20% | -6.24% |
Сравнение комиссий AVMV и VVOAX
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и VVOAX
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VVOAX в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.01% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.43% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
AVMV and VVOAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (6.15%) compared to AVMV (3.04%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VVOAX's -62.08%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMV и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор