PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while TPHD is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 13.23% for TPHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и TPHD

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%10.10%

Correlation

The correlation between AVMV and TPHD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between AVMV and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и TPHD

Секторы
AVMV
TPHD

Финансовые услуги

23.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.9%

Энергетика

14.7%
15.4%

Промышленность

14.7%
18.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.2%

Технологии

7.3%
8.8%

Здравоохранение

6.4%
2.5%

Сырьевые материалы

3.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.0%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.5%
24.1%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
TPHD
12.6%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
TPHD
8.9%

Энергетика

AVMV
14.7%
TPHD
15.4%

Промышленность

AVMV
14.7%
TPHD
18.3%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
TPHD
4.2%

Технологии

AVMV
7.3%
TPHD
8.8%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
TPHD
2.5%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
TPHD
5.3%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
TPHD
0.0%

Недвижимость

AVMV
1.0%
TPHD
0.0%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
TPHD
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

AVMV vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.27

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.92

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.19

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

6.20

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.27

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.51

+0.77

Просадки

Сравнение просадок AVMV и TPHD

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-41.71%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.08%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.25%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.73%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и TPHD

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.35%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.48%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.60%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.63%

-1.66%

Сравнение комиссий AVMV и TPHD

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и TPHD

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and TPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs TPHD's -41.71%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 13.23% for TPHD. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.52% for TPHD.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор