Сравнение AVMV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
AVMV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 11.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и SDY
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
AVMV vs. SDY — Ранг доходности на риск
AVMV
SDY
Сравнение AVMV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.76 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 3.80 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.47 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и SDY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и SDY
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и SDY
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -54.75% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -10.66% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.90% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.22% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.73% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и SDY
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.11% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 7.33% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 13.87% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 14.06% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.07% | +1.30% |