PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с SDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while SDY is passively managed. Over the past year, AVMV returned 27.02% vs 13.93% for SDY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 8.02%.

AVMV

1 день
0.77%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.21%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и SDY

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.62%10.46%18.43%15.56%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%11.07%

Correlation

The correlation between AVMV and SDY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between AVMV and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и SDY

Секторы
AVMV
SDY

Финансовые услуги

23.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
5.2%

Энергетика

14.7%
4.6%

Промышленность

14.7%
17.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
17.1%

Технологии

7.3%
8.7%

Здравоохранение

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

3.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.5%

Недвижимость

1.0%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
14.8%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
SDY
11.5%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
SDY
5.2%

Энергетика

AVMV
14.7%
SDY
4.6%

Промышленность

AVMV
14.7%
SDY
17.5%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
SDY
17.1%

Технологии

AVMV
7.3%
SDY
8.7%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
SDY
6.2%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
SDY
6.4%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
SDY
3.5%

Недвижимость

AVMV
1.0%
SDY
4.6%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
SDY
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

AVMV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.36

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.08

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.82

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

4.99

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.47

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AVMV и SDY

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-54.75%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.67%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.21%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.80%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и SDY

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.43%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.43%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

10.33%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

14.03%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.08%

+0.88%

Сравнение комиссий AVMV и SDY

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и SDY

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SDY в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.01%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and SDY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.04%) compared to SDY (2.43%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs SDY's -54.75%.

On 1-year performance, AVMV leads with 27.02% vs 13.93% for SDY. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 27.02% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.01% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.35% for SDY.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор