PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 29.65% for QVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и QVAL

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%13.91%

Correlation

The correlation between AVMV and QVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between AVMV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и QVAL

Секторы
AVMV
QVAL

Финансовые услуги

23.6%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%
32.4%

Энергетика

14.7%
5.5%

Промышленность

14.7%
15.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.9%

Технологии

7.3%
16.7%

Здравоохранение

6.4%
11.1%

Сырьевые материалы

3.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.8%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
QVAL
32.4%

Энергетика

AVMV
14.7%
QVAL
5.5%

Промышленность

AVMV
14.7%
QVAL
15.0%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
QVAL
7.9%

Технологии

AVMV
7.3%
QVAL
16.7%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
QVAL
11.1%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
QVAL
7.6%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
QVAL
3.8%

Недвижимость

AVMV
1.0%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
QVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

AVMV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.07

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.21

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.93

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

13.98

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.49

+0.79

Просадки

Сравнение просадок AVMV и QVAL

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-51.49%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.04%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.78%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.80%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и QVAL

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.16%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.06%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.44%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.63%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

22.79%

-4.82%

Сравнение комиссий AVMV и QVAL

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и QVAL

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and QVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs QVAL's -51.49%.

On 1-year performance, QVAL leads with 29.65% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVAL has performed better with a 29.65% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор