PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 30.02% for DFAT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и DFAT

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%19.53%

Correlation

The correlation between AVMV and DFAT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between AVMV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и DFAT

Секторы
AVMV
DFAT

Финансовые услуги

23.6%
28.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.4%

Энергетика

14.7%
11.5%

Промышленность

14.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.7%

Технологии

7.3%
9.2%

Здравоохранение

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

3.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
DFAT
28.0%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
DFAT
14.4%

Энергетика

AVMV
14.7%
DFAT
11.5%

Промышленность

AVMV
14.7%
DFAT
15.9%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
DFAT
6.7%

Технологии

AVMV
7.3%
DFAT
9.2%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
DFAT
6.2%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
DFAT
5.1%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
DFAT
1.8%

Недвижимость

AVMV
1.0%
DFAT
0.9%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

AVMV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.67

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.16

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

10.13

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.45

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AVMV и DFAT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-26.12%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.55%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.75%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.24%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.97%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и DFAT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.06%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.88%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.75%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.48%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.48%

-3.51%

Сравнение комиссий AVMV и DFAT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и DFAT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVMV and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs DFAT's -26.12%.

On 1-year performance, DFAT leads with 30.02% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 30.02% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.02% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.28% for DFAT.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор