PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVMA с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVMA и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


AVMA

1 день
-0.12%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
7.86%
С начала года
12.43%
1 год
21.17%
3 года*
15.08%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.52%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$869.58K$771.24K$628.29K
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам AVMA и UGA


2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
12.43%16.72%10.01%8.36%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%-0.44%

Correlation

The correlation between AVMA and UGA is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between AVMA and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Moderate Allocation ETF

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

AVMA vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVMA c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVMAUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.54

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

9.75

+4.03

AVMA vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMA и UGA

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVMAUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-86.59%

+74.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-20.32%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.81%

-26.68%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-14.67%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-36.52%

+35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

7.36%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и UGA

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.56%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVMAUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

13.00%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

32.16%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

36.60%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

34.71%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

37.31%

-27.03%

Сравнение комиссий AVMA и UGA

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и UGA

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
1.99%2.21%2.28%1.11%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVMA and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to AVMA (2.56%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, AVMA leads with 15.08% vs 14.87% for UGA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVMA has performed better with a 15.08% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

AVMA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for UGA.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Avantis and USCF. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 1.02% for UGA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор