Сравнение AVMA с GAA
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 22.59% vs 17.83% for GAA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 6.98%.
AVMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам AVMA и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.12% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 6.98% | 18.76% | 6.67% | 6.27% |
Correlation
The correlation between AVMA and GAA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between AVMA and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. GAA — Ранг доходности на риск
AVMA
GAA
Сравнение AVMA c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 11.58 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и GAA
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -26.57% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.78% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.85% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.84% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и GAA
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 3.43%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.96% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.16% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 9.56% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.37% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.12% | -0.76% |
Сравнение комиссий AVMA и GAA
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и GAA
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности GAA в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.03% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.67% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
AVMA and GAA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAA has higher volatility (3.96%) compared to AVMA (3.43%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs GAA's -26.57%.
On 1-year performance, AVMA leads with 22.59% vs 17.83% for GAA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 22.59% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.03% for AVMA.
They also come from different issuers: Avantis and Cambria. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.41% for GAA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор