PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 24.18% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и CGBL

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%9.33%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between AVMA and CGBL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between AVMA and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и CGBL

Секторы
AVMA
CGBL

Технологии

19.2%
29.9%

Финансовые услуги

18.0%
11.8%

Промышленность

13.6%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.7%

Энергетика

8.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.4%

Здравоохранение

6.0%
8.9%

Сырьевые материалы

5.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Недвижимость

3.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Технологии

AVMA
19.2%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
CGBL
11.8%

Промышленность

AVMA
13.6%
CGBL
16.6%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
CGBL
8.7%

Энергетика

AVMA
8.9%
CGBL
2.0%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
CGBL
8.4%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
CGBL
8.9%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
CGBL
7.2%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
CGBL
4.2%

Недвижимость

AVMA
3.3%
CGBL
0.0%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
CGBL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

AVMA vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMACGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.92

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.78

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.33

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

10.36

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMACGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.92

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AVMA и CGBL

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, примерно равная максимальной просадке CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMACGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-11.66%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.88%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.53%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.29%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.77%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и CGBL

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.51%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMACGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.84%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.60%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

11.02%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

11.02%

-0.73%

Сравнение комиссий AVMA и CGBL

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и CGBL

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVMA and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, AVMA leads with 24.18% vs 18.31% for CGBL. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 24.18% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Avantis and Capital Group. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.33% for CGBL.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор