PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

AVMA и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и CGBL

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%9.33%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий AVMA и CGBL

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMACGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.10

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.64

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.73

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.00

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMACGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVMA и CGBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и CGBL

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и CGBL

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, примерно равная максимальной просадке CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMACGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-11.66%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.11%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.26%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.31%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.00%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и CGBL

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMACGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.54%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.40%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.41%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

11.01%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.01%

-0.68%