PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с AVDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 22.59% vs 26.87% for AVDE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 9.44%.

AVMA

1 день
-0.99%
1 месяц
0.64%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.66%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.96%
1 год
26.87%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.12%16.72%10.01%8.36%
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.44%38.05%4.88%7.85%

Correlation

The correlation between AVMA and AVDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVMA and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVMA vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMAAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.48

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.35

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

9.18

+5.68

AVMA vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVDE

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-36.99%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-11.48%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.37%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.13%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVDE

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 3.43%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.36%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.95%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

15.13%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

16.39%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

18.92%

-8.56%

Сравнение комиссий AVMA и AVDE

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVDE

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AVDE в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.89%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		3.03%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and AVDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.36%) compared to AVMA (3.43%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVDE leads with 26.87% vs 22.59% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 26.87% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.03% for AVMA.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.23% for AVDE.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор