PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AVGX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и VOO

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AVGX и VOO

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AVGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.53

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.55

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.31

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между AVGX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и VOO

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и VOO

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-33.99%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-11.98%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-5.55%

-42.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-3.72%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

2.55%

+20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и VOO

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

5.34%

+19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

9.47%

+55.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

18.11%

+77.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

16.82%

+89.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

17.99%

+88.60%