PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AVGX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, AVGX returned 84.80% vs 40.74% for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

AVGX

1 день
-25.53%
1 месяц
-8.40%
С начала года
26.51%
6 месяцев
0.84%
1 год
84.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и QQQ

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		26.51%46.98%69.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%7.99%

Correlation

The correlation between AVGX and QQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between AVGX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с INTWAVGX с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AVGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.57

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.37

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.42

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

13.14

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.57

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AVGX и QQQ

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-82.97%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-11.96%

-42.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-0.74%

-25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-32.78%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

3.11%

+21.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и QQQ

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 38.30% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.30%

4.51%

+33.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.61%

12.10%

+56.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.63%

15.94%

+73.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.35%

22.37%

+83.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.35%

22.29%

+84.06%

Сравнение комиссий AVGX и QQQ

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и QQQ

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.31%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and QQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (38.30%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, AVGX leads with 84.80% vs 40.74% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 84.80% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

AVGX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.38% for QQQ.

AVGX is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор