- CUSIP
- 88636J238
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 21 авг. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $298M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции AVGX — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) показал доход в -3.77% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +7.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.45% | -9.05% | -8.38% | 77.19% | 12.08% | -32.70% | -3.53% | -3.77% | |||||
| 2025 | -14.71% | -21.05% | -32.20% | 22.64% | 54.66% | 27.68% | 11.16% | 0.40% | 19.76% | 21.13% | 15.34% | -28.79% | 46.98% |
| 2024 | -9.95% | 7.70% | -5.20% | -10.36% | 87.03% | 54.13% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF has an annualized alpha of 35.04%, beta of 4.01, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2024.
- This ETF captured 519.71% of S&P 500 Index gains and 287.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.04%
- Бета
- 4.01
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 519.71%
- Участие в снижении
- 287.66%
Комиссия
Комиссия AVGX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.24 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 9.71 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.65% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF составляет 43.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.97%апр. 2025 г. | 3mo 18d | 3mo 14d | 7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-54.09%март 2026 г. | 3mo 19d | 2mo | 5mo 19dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-47.47%июль 2026 г. | 29d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-37.74%сент. 2024 г. | 15d | 18d | 1mo 3dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-28.67%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -56.78% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -9.10% | -44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -1.00% | -42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -10.70% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 2.09% | +25.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGX