PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

AVGX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и SMH

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с ARKQAVGX с VGT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий AVGX и SMH

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

AVGX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.32

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.92

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

5.39

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

19.22

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.32

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVGX и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и SMH

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и SMH

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-84.96%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-15.95%

-38.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-8.02%

-39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-41.35%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

4.47%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и SMH

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

11.74%

+13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

24.02%

+41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

36.88%

+59.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

34.68%

+71.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

32.29%

+74.30%