Сравнение AVGX с TECL
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. AVGX is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, AVGX returned 84.80% vs 249.35% for TECL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам AVGX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 46.98% | 69.92% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 7.76% |
Correlation
The correlation between AVGX and TECL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between AVGX and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. TECL — Ранг доходности на риск
AVGX
TECL
Сравнение AVGX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.39 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 15.48 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 4.03 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и TECL
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -77.96% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -46.58% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -7.42% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -18.38% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 16.19% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и TECL
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 38.30% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.30% | 21.53% | +16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.61% | 50.05% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 62.27% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.35% | 74.08% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.35% | 72.35% | +34.00% |
Сравнение комиссий AVGX и TECL
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и TECL
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and TECL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (38.30%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 84.80% for AVGX. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 84.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.31% for AVGX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор