PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past year, AVGX returned 156.34% vs 88.09% for AVGO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 69.89%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%.

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и AVGO

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%43.67%

Correlation

The correlation between AVGX and AVGO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

1.00

The correlation between AVGX and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTWAVGX с VGT
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVGX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.07

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.74

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.09

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

7.42

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVGX и AVGO

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-48.30%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-28.67%

-25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.49%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-7.97%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

11.91%

+12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и AVGO

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.50%

11.91%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.90%

30.70%

+31.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.97%

42.95%

+43.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.65%

42.78%

+61.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.65%

39.18%

+65.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и AVGO

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AVGX and AVGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGX has higher volatility (23.50%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор