PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Broadcom Inc. (AVGO).

AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и AVGO

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%43.67%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQAVGX с VGT
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVGX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.82

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.61

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между AVGX и AVGO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и AVGO

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и AVGO

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-48.30%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-28.67%

-25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-23.78%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-8.00%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

11.66%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и AVGO

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

12.62%

+12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

32.50%

+32.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

48.25%

+47.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

42.33%

+64.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

38.90%

+67.69%