Сравнение AVGO с HBAR-USD
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 11.60% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between AVGO and HBAR-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
AVGO
HBAR-USD
Сравнение AVGO c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.69 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.98 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и HBAR-USD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -97.58% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -73.39% | +44.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -79.29% | +38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -92.79% | +51.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -84.50% | +63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -74.51% | +66.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 51.80% | -39.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и HBAR-USD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 16.33% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 43.30% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 65.06% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 85.17% | -41.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 108.57% | -69.05% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and HBAR-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to HBAR-USD (16.33%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs HBAR-USD's -97.58%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор