PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 19.90%/yr for IVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности AVES и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 13.29%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и IVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.15%

Correlation

The correlation between AVES and IVAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between AVES and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и IVAL

Секторы
AVES
IVAL

Финансовые услуги

25.3%

-

Технологии

21.4%
3.9%

Промышленность

13.3%
28.5%

Сырьевые материалы

9.8%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
23.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.1%

Энергетика

4.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.4%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

AVES
25.3%
IVAL

-

Технологии

AVES
21.4%
IVAL
3.9%

Промышленность

AVES
13.3%
IVAL
28.5%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
IVAL
21.2%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
IVAL
23.5%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
IVAL
2.1%

Энергетика

AVES
4.0%
IVAL
11.6%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
IVAL
7.4%

Недвижимость

AVES
2.4%
IVAL

-

Здравоохранение

AVES
2.1%
IVAL
1.8%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV

Доходность на риск

AVES vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.96

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.88

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.17

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AVES и IVAL

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-46.09%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.24%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.92%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.94%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-12.00%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.18%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и IVAL

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

3.82%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.00%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.37%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.74%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.84%

-1.86%

Сравнение комиссий AVES и IVAL

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и IVAL

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IVAL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

AVES and IVAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs IVAL's -46.09%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 19.90% for IVAL. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.66% for IVAL.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.39% for IVAL.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор