Сравнение AVES с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
AVES и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 8.42%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и IVAL
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
AVES vs. IVAL — Ранг доходности на риск
AVES
IVAL
Сравнение AVES c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.85 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.24 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 12.61 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVES и IVAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и IVAL
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IVAL в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и IVAL
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -46.09% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.24% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.11% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -12.12% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и IVAL
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.41% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.38% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.60% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.67% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.91% | -2.18% |