Сравнение IVAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IVV.
Основные характеристики
| IVAL | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.56% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 18.67% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 11.64% |
| Макс. просадка | -46.09% | -55.25% |
| Current Drawdown | -5.28% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IVV
С начала года, IVAL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IVV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IVV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 4.85% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IVV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IVV
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.95% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.