PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVAL с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с IVV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IVV.

Корреляция

Корреляция между IVAL и IVV составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IVAL:

10.18%

IVV:

10.15%

Макс. просадка

IVAL:

-0.93%

IVV:

-0.82%

Текущая просадка

IVAL:

-0.19%

IVV:

-0.08%

Доходность по периодам

IVAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVAL и IVV

IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVAL и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVAL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IVV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности IVV в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IVV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки IVV в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IVV

Загрузка...