Корреляция
Корреляция между IVAL и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение IVAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IVV.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IVV
Загрузка...
Основные характеристики
IVAL:
0.50
IVV:
0.70
IVAL:
0.72
IVV:
1.05
IVAL:
1.10
IVV:
1.15
IVAL:
0.51
IVV:
0.69
IVAL:
1.50
IVV:
2.62
IVAL:
5.31%
IVV:
4.93%
IVAL:
18.47%
IVV:
19.73%
IVAL:
-46.09%
IVV:
-55.25%
IVAL:
-0.25%
IVV:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.38% против 12.79% соответственно.
IVAL
15.54%
4.41%
15.68%
9.20%
7.57%
7.47%
3.38%
IVV
1.01%
6.43%
-0.85%
13.63%
14.12%
15.92%
12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IVV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и IVV
IVAL
IVV
Сравнение IVAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IVV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IVV в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.83% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.31% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IVV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVV.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IVV
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.22%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...