Сравнение IVAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IVV.
Корреляция
Корреляция между IVAL и IVV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IVV
Основные характеристики
IVAL:
-0.05
IVV:
1.99
IVAL:
0.03
IVV:
2.66
IVAL:
1.00
IVV:
1.36
IVAL:
-0.05
IVV:
3.04
IVAL:
-0.14
IVV:
12.68
IVAL:
5.67%
IVV:
2.02%
IVAL:
15.36%
IVV:
12.88%
IVAL:
-46.09%
IVV:
-55.25%
IVAL:
-8.28%
IVV:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.79% соответственно.
IVAL
0.96%
0.37%
-0.91%
-1.75%
1.27%
2.97%
IVV
3.20%
1.67%
12.33%
24.74%
14.88%
13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IVV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и IVV
IVAL
IVV
Сравнение IVAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IVV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.57% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IVV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IVV
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.