Сравнение AVES с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
AVES и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и AVDE
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Доходность на риск
AVES vs. AVDE — Ранг доходности на риск
AVES
AVDE
Сравнение AVES c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.64 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.96 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 11.66 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVES и AVDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVDE
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVDE
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -36.99% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.48% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -6.54% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.26% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.91% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVDE
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.17% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 11.00% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 17.08% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.15% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.94% | -2.21% |