PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%0.51%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий AVEMX и SWMCX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.84

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.22

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

5.68

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между AVEMX и SWMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и SWMCX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и SWMCX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-40.34%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.43%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-26.09%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.76%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.74%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.89%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и SWMCX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.67% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.50%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

19.09%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.27%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.77%

-2.30%