PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий AVEMX и FTSIX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.91

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.41

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.42

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

5.73

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVEMX и FTSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и FTSIX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и FTSIX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-42.12%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.29%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-27.57%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.50%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-7.80%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.29%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и FTSIX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.67% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.75%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.27%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

20.15%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.14%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

23.49%

-5.02%