Сравнение AVEMX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 11.35% против 3.91% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и AVEFX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
AVEMX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AVEMX
AVEFX
Сравнение AVEMX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.15 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.64 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.64 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и AVEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и AVEFX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и AVEFX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -10.24% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -2.52% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -8.02% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -10.24% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -2.44% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.96% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 0.74% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и AVEFX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 1.16% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 2.17% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 3.44% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 4.14% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 4.01% | +14.46% |