Сравнение AVEFX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AVEFX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.72% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и SCHO
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
AVEFX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
AVEFX
SCHO
Сравнение AVEFX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.44 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.92 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.42 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 17.32 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.44 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и SCHO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и SCHO
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и SCHO
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -5.69% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.86% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -5.69% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -5.69% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.43% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.61% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.22% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и SCHO
Ave Maria Bond Fund (AVEFX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 1.52% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 1.97% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 1.55% | +2.46% |