PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с VFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.78% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAXAVEFX с PULS
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Сравнение комиссий AVEFX и VFFVX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXVFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.96

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.93

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.76

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.39

Корреляция

Корреляция между AVEFX и VFFVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и VFFVX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VFFVX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и VFFVX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и VFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-31.40%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-10.52%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-25.39%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-31.40%

+21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.54%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.18%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.32%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и VFFVX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.60%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

8.97%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

15.01%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

14.12%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

15.06%

-11.05%