График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ave Maria Bond Fund (AVEFX) показал доход в 1.11% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEFX составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ave Maria Bond Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVEFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 1.77% | -2.44% | 1.11% | |||||||||
| 2025 | 0.71% | 1.91% | 0.15% | -0.15% | -0.19% | 1.04% | 0.02% | 1.26% | 0.23% | -0.22% | 0.54% | 0.22% | 5.63% |
| 2024 | -0.11% | -0.13% | 1.77% | -0.90% | 1.12% | 0.73% | 2.52% | 1.26% | 0.71% | -0.91% | 2.00% | -2.38% | 5.71% |
| 2023 | 1.59% | -1.43% | 1.14% | 0.62% | -1.54% | 0.58% | 0.70% | 0.16% | -0.94% | -1.10% | 2.71% | 2.65% | 5.16% |
| 2022 | -1.29% | 0.10% | -0.47% | -2.18% | 1.31% | -2.34% | 2.99% | -1.50% | -3.40% | 2.86% | 2.11% | -0.83% | -2.84% |
| 2021 | -0.35% | 1.28% | 1.89% | 1.57% | 0.61% | -0.39% | 0.22% | -0.24% | -1.11% | 0.66% | -0.60% | 0.79% | 4.38% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Bond Fund: годовая альфа составляет 2.80%, бета — 0.13, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 07.05.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.60%) было выше, чем в снижении (14.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 21.60%
- Участие в снижении
- 14.64%
Комиссия
Комиссия AVEFX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEFX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.61 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AVEFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.43 | $0.35 | $0.29 | $0.41 | $0.28 | $0.29 | $0.39 | $0.36 | $0.23 | $0.33 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.43 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.18 | $0.41 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.11 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ave Maria Bond Fund показал максимальную просадку в 10.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Bond Fund составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.24% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 91 |
| -9.44% | 19 сент. 2008 г. | 45 | 20 нояб. 2008 г. | 164 | 20 июл. 2009 г. | 209 |
| -8.02% | 10 мая 2021 г. | 350 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 656 |
| -4.59% | 16 июн. 2003 г. | 61 | 10 сент. 2003 г. | 84 | 9 янв. 2004 г. | 145 |
| -3.41% | 10 мар. 2004 г. | 43 | 10 мая 2004 г. | 68 | 17 авг. 2004 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...