PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEFX с AOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с AOK

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEFX или AOK.

Корреляция

Корреляция между AVEFX и AOK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
79.67%
121.64%
AVEFX
AOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEFX:

1.83

AOK:

1.32

Коэф-т Сортино

AVEFX:

2.64

AOK:

1.90

Коэф-т Омега

AVEFX:

1.34

AOK:

1.25

Коэф-т Кальмара

AVEFX:

2.58

AOK:

1.61

Коэф-т Мартина

AVEFX:

7.40

AOK:

6.73

Индекс Язвы

AVEFX:

0.98%

AOK:

1.34%

Дневная вол-ть

AVEFX:

4.00%

AOK:

6.86%

Макс. просадка

AVEFX:

-11.22%

AOK:

-18.93%

Текущая просадка

AVEFX:

-0.89%

AOK:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.94% соответственно.

AVEFX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

1.92%

1 год

6.83%

5 лет

3.98%

10 лет

3.01%

AOK

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.01%

1 год

8.14%

5 лет

4.12%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEFX и AOK

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
График комиссии AVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEFX: 0.41%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
График комиссии AOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOK: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEFX и AOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEFX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг риск-скорректированной доходности AOK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEFX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVEFX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVEFX: 1.83
AOK: 1.32
Коэффициент Сортино AVEFX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEFX: 2.64
AOK: 1.90
Коэффициент Омега AVEFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEFX: 1.34
AOK: 1.25
Коэффициент Кальмара AVEFX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEFX: 2.58
AOK: 1.61
Коэффициент Мартина AVEFX, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVEFX: 7.40
AOK: 6.73

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.83
1.32
AVEFX
AOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и AOK

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AOK в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		2.85%2.94%2.47%3.59%1.61%2.43%3.50%3.21%2.04%2.94%1.89%4.29%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.12%3.23%2.93%2.25%1.55%2.11%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и AOK

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89%
-0.65%
AVEFX
AOK

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и AOK

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.98%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.98%
4.31%
AVEFX
AOK