Сравнение AVEFX с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.88% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и AOK
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Доходность на риск
AVEFX vs. AOK — Ранг доходности на риск
AVEFX
AOK
Сравнение AVEFX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.97 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.22 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.55 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и AOK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и AOK
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и AOK
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -18.94% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.50% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -18.94% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -18.94% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.89% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.38% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.17% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и AOK
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.87% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 4.25% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 6.80% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 7.05% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 6.68% | -2.67% |