PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEFX с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEFX (Ave Maria Bond Fund) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AVEFX returned 3.86%/yr vs 5.14%/yr for AOK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEFX charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.14% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.36%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.86%

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEFX и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between AVEFX and AOK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.71

The correlation between AVEFX and AOK shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAXAVEFX с PULS
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

AVEFX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.06

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.94

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.63

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

11.18

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.71

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и AOK

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEFXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-18.94%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-4.50%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-6.37%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.70%

-18.94%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-18.94%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.26%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.37%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и AOK

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEFXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.94%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.47%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

5.76%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

7.10%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

6.71%

-2.69%

Сравнение комиссий AVEFX и AOK

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и AOK

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Часто задаваемые вопросы

AVEFX and AOK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to AVEFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AVEFX dropped -10.24% vs AOK's -18.94%.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEFX и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор