PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.57% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAXAVEFX с PULS
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий AVEFX и VFIFX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.96

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.80

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.48

+0.63

Корреляция

Корреляция между AVEFX и VFIFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и VFIFX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и VFIFX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-51.68%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-10.52%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-25.40%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-31.36%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.48%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.93%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.31%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и VFIFX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.57%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

8.91%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

14.98%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

14.12%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

15.07%

-11.06%