PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEFX с VFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEFX (Ave Maria Bond Fund) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - AVEFX is a Diversified Portfolio fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AVEFX returned 3.86%/yr vs 11.74%/yr for VFIFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEFX charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 3.86% против 11.74% соответственно.

AVEFX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.53%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEFX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Correlation

The correlation between AVEFX and VFIFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between AVEFX and VFIFX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAXAVEFX с PULS
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Доходность на риск

AVEFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.51

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.47

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.21

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

14.25

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.51

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.52

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и VFIFX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEFXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-51.68%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-8.87%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-14.54%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.70%

-25.40%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-31.36%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.88%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и VFIFX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEFXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

3.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

9.02%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

11.36%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

14.18%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

15.11%

-11.09%

Сравнение комиссий AVEFX и VFIFX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и VFIFX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VFIFX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AVEFX and VFIFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIFX has higher volatility (3.35%) compared to AVEFX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AVEFX dropped -10.24% vs VFIFX's -51.68%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEFX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор