PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с DFEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и DFEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 1.14%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX

Сравнение комиссий AVEM и DFEMX

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.22

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

8.71

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVEM и DFEMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DFEMX

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFEMX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DFEMX

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-62.43%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.85%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-31.84%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-12.85%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-15.41%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.28%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DFEMX

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

8.01%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.89%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.27%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.17%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.33%

+4.04%