Сравнение AVEM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или AVES.
Основные характеристики
AVEM | AVES | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.54% | 3.09% |
Дох-ть за 1 год | 14.32% | 17.22% |
Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.33 |
Дневная вол-ть | 14.38% | 13.56% |
Макс. просадка | -36.05% | -27.40% |
Current Drawdown | -10.75% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между AVEM и AVES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVES
С начала года, AVEM показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AVEM и AVES
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.10 | ||||
Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.33 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVES
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AVES в 3.84%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.98% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.84% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVES
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEM и AVES
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVES
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.