PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVEM с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVEMAVES
Дох-ть с нач. г.2.54%3.09%
Дох-ть за 1 год14.32%17.22%
Коэф-т Шарпа1.101.33
Дневная вол-ть14.38%13.56%
Макс. просадка-36.05%-27.40%
Current Drawdown-10.75%-1.59%

Корреляция

0.96
-1.001.00

Корреляция между AVEM и AVES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVES

С начала года, AVEM показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.15%
2.44%
AVEM
AVES

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий AVEM и AVES

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
1.10
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа AVEM и AVES

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVEM и AVES.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.10
1.33
AVEM
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVES

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AVES в 3.84%


TTM20232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.98%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.84%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVES

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEM и AVES


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.21%
-1.59%
AVEM
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVES

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.50%
2.91%
AVEM
AVES