PortfoliosLab logo
Сравнение AVEM с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEM и FNDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.79%
38.68%
AVEM
FNDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEM:

0.40

FNDE:

0.66

Коэф-т Сортино

AVEM:

0.69

FNDE:

1.06

Коэф-т Омега

AVEM:

1.09

FNDE:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVEM:

0.43

FNDE:

0.73

Коэф-т Мартина

AVEM:

1.29

FNDE:

1.98

Индекс Язвы

AVEM:

6.02%

FNDE:

6.79%

Дневная вол-ть

AVEM:

19.35%

FNDE:

20.31%

Макс. просадка

AVEM:

-36.05%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

AVEM:

-7.10%

FNDE:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 3.30%.


AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

FNDE

С начала года

3.30%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-1.97%

1 год

10.93%

5 лет

11.58%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEM и FNDE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEM и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVEM: 0.40
FNDE: 0.66
Коэффициент Сортино AVEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEM: 0.69
FNDE: 1.06
Коэффициент Омега AVEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVEM: 1.09
FNDE: 1.14
Коэффициент Кальмара AVEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVEM: 0.43
FNDE: 0.73
Коэффициент Мартина AVEM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVEM: 1.29
FNDE: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.66
AVEM
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и FNDE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FNDE в 4.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.67%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и FNDE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.10%
-8.15%
AVEM
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и FNDE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 11.40% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.37%
AVEM
FNDE