PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с FNDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

AVEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и FNDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		6.10%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 6.10%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

FNDE

1 день
2.71%
1 месяц
-5.06%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.65%
1 год
29.56%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с SCHE
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHFFNDE с VOO

Сравнение комиссий AVEM и FNDE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.25

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.16

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

9.71

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVEM и FNDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и FNDE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FNDE в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.94%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и FNDE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-43.55%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.72%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-29.44%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.41%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.84%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и FNDE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

7.66%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.93%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.79%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.87%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

19.41%

+0.96%