PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с DFAE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

AVEM и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%5.58%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.12%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.12%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

DFAE

1 день
3.52%
1 месяц
-8.86%
С начала года
4.12%
6 месяцев
8.25%
1 год
33.86%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с SCHE
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE

Сравнение комиссий AVEM и DFAE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.61

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

10.09

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между AVEM и DFAE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DFAE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFAE в 2.11%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.11%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DFAE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-32.21%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.80%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-32.21%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-9.73%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.59%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DFAE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 10.36% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

10.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.31%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

19.37%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.36%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

17.50%

+2.87%