PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.77%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 25.28%.

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%5.58%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between AVEM and DFAE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between AVEM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и DFAE

Секторы
AVEM
DFAE

Технологии

32.3%
34.8%

Финансовые услуги

20.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.1%

Промышленность

9.2%
10.2%

Сырьевые материалы

8.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.1%

Энергетика

5.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.3%

Здравоохранение

2.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

AVEM
32.3%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
DFAE
9.1%

Промышленность

AVEM
9.2%
DFAE
10.2%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
DFAE
6.1%

Энергетика

AVEM
5.1%
DFAE
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
DFAE
3.3%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
DFAE
3.5%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
DFAE
2.4%

Недвижимость

AVEM
1.6%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFEM
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS

Доходность на риск

AVEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.90

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

15.10

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DFAE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-32.21%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.80%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.12%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-32.19%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.31%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DFAE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 8.22% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

16.56%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

19.02%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.81%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

17.84%

+2.71%

Сравнение комиссий AVEM и DFAE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DFAE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVEM and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.22%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.77% vs 8.77% for DFAE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.77% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

AVEM has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.75% for DFAE.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.35% for DFAE.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор