PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. AVEM is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.50%/yr vs 8.35%/yr for VXUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.51%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%8.17%

Correlation

The correlation between AVEM and VXUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between AVEM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и VXUS

Секторы
AVEM
VXUS

Технологии

39.5%
21.0%

Финансовые услуги

18.6%
21.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.2%

Промышленность

8.1%
15.6%

Сырьевые материалы

7.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Энергетика

4.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Здравоохранение

2.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

AVEM
39.5%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
VXUS
21.7%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
VXUS
8.2%

Промышленность

AVEM
8.1%
VXUS
15.6%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
VXUS
4.4%

Энергетика

AVEM
4.3%
VXUS
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
VXUS
4.8%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
VXUS
6.8%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
VXUS
3.0%

Недвижимость

AVEM
1.5%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с DFAEAVEM с FNDEAVEM с DFEM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVEM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.81

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.62

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

10.07

+3.29

AVEM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и VXUS

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-35.97%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.27%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.58%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-29.44%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.04%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-8.20%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и VXUS

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

7.07%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

14.44%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.36%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.27%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

17.03%

+3.88%

Сравнение комиссий AVEM и VXUS

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и VXUS

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVEM and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 8.35% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.59% for VXUS.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.05% for VXUS.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор