Сравнение AVEFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.35% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и AVEMX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
AVEFX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
AVEFX
AVEMX
Сравнение AVEFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.36 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.63 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 1.48 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.36 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.40 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и AVEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и AVEMX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и AVEMX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -59.76% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -13.42% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -18.64% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -39.76% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -7.28% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.63% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 5.53% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и AVEMX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.67% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 13.27% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 21.06% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 18.46% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 18.47% | -14.46% |