Сравнение AVEDX с VIIIX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.53%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 15.74% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.53%
VIIIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам AVEDX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.54% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 11.70% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between AVEDX and VIIIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and VIIIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
AVEDX
VIIIX
Сравнение AVEDX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.36 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.69 | -16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.52 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и VIIIX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -55.18% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.90% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.75% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.50% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -33.79% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | 0.00% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.02% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.90% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и VIIIX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.83% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.97% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.86% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.89% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.06% | -0.04% |
Сравнение комиссий AVEDX и VIIIX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и VIIIX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VIIIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.63% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and VIIIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.21%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор