PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEDX с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с VLO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Valero Energy Corporation (VLO).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или VLO.

Корреляция

Корреляция между AVEDX и VLO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEDX:

0.29

VLO:

-0.55

Коэф-т Сортино

AVEDX:

0.59

VLO:

-0.51

Коэф-т Омега

AVEDX:

1.08

VLO:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVEDX:

0.31

VLO:

-0.47

Коэф-т Мартина

AVEDX:

0.83

VLO:

-1.10

Индекс Язвы

AVEDX:

7.42%

VLO:

17.51%

Дневная вол-ть

AVEDX:

17.67%

VLO:

37.14%

Макс. просадка

AVEDX:

-49.03%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

AVEDX:

-11.26%

VLO:

-30.98%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.22% соответственно.

AVEDX

С начала года

2.72%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-9.20%

1 год

5.01%

5 лет

9.83%

10 лет

3.91%

VLO

С начала года

1.10%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-20.33%

5 лет

18.19%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEDX и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEDX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VLO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и VLO

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VLO в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		0.96%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%
VLO
Valero Energy Corporation		3.53%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и VLO

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и VLO

Загрузка...