Сравнение AVEDX с VLO
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria, while VLO (Valero Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.91%/yr vs 23.58%/yr for VLO. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 88.50%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 10.91% против 23.58% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 9.88%
VLO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 55.45%
- С начала года
- 88.50%
- 1 год
- 125.68%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 39.63%
- 10 лет*
- 23.58%
- Всё время*
- 12.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $815.50M | $850.38M | $805.73M |
Сравнение доходности по годам AVEDX и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 6.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
VLO Valero Energy Corporation | 88.50% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between AVEDX and VLO is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and VLO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. VLO — Ранг доходности на риск
AVEDX
VLO
Сравнение AVEDX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 10.43 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 26.58 | -26.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и VLO
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -87.50% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -12.12% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -41.22% | +25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -41.22% | +24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -71.88% | +32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.57% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -34.15% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.76% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и VLO
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.63%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 11.08% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 27.44% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 35.58% | -23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 36.79% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 40.50% | -22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и VLO
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.26% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.56% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and VLO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (11.08%) compared to AVEDX (3.63%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор