Сравнение AVEDX с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Valero Energy Corporation (VLO).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 11.10% против 18.91% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. VLO — Ранг доходности на риск
AVEDX
VLO
Сравнение AVEDX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.22 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.71 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.06 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.04 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.22 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и VLO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и VLO
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VLO в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и VLO
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -87.50% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -21.65% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -41.22% | +24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -71.88% | +32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.06% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -34.39% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 7.32% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и VLO
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 12.26% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 25.46% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 38.92% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 36.65% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 40.18% | -22.17% |